Осциллятор "Стохастик" – Stochastic

Выделяют следующие большие группы индикаторов: трендовые, осцилляторы, волатильности, объема.

Стохастик, который мы опишем ниже, относят к осцилляторам. Главная особенность осцилляторов заключается в том, что они колеблются (осциллируют) в диапазоне от 0% до 100%. Поэтому такие индикаторы к трендовым не относят. Их используют в основном для определения точек открытия и закрытия позиции.

Давайте разберем стохастик с основ.

Рис. 1. Индикатор Stochastic (8, 3, 3).

Из чего состоит индикатор - общий вид

Индикатор Stochastic обычно размещается в отдельном окне ниже графика цен. Как правило, он состоит из двух линий и двух уровней. Насколько гладкими будут эти линии, зависит от настроек, задаваемых трейдером. Наиболее популярные настройки стохастика - это:

• 5, 3, 3
• 8, 3, 3
• 14, 3, 3

Наиболее часто используемые уровни - это 70 и 30, а также 80 и 20.

Что значат эти настройки и в каких обстоятельствах они применяются, рассмотрим ниже.

Четыре этапа построения индикатора

Формула индикатора очень проста и позволяет понять устройство индикатора любому трейдеру, даже начинающему. Индикатор был создан для того, чтобы показывать отношение текущей цены закрытия (close) к некому диапазону цен.

Stochastic хорошо справляется с этой задачей, однако многие трейдеры, не понимая устройства индикатора, трактуют некоторые сигналы стохастика ошибочно.

Давайте рассмотрим, как строится индикатор по шагам. Возьмем популярные настройки "8, 3, 3". Заодно вы узнаете, что значит каждая цифра.

Этап 1. Быстрый стохастик - %K

Линий у индикатора всего две, но строятся они в три шага.

Сперва мы получаем быстрый стохастик. Для этого нам необходимо взять последние 8 баров. Отсюда цифра "8" в настройках. Выделив 8 баров, находим в этом диапазоне минимальную и максимальную точку. Эти точки и станут границами диапазона - 0% и 100% соответственно.

Рис. 2. Определить диапазон из 8-ми баров и найти минимум и максимум.

Теперь мы можем получить первую точку быстрого стохастика. Для нее понадобятся три цены:

• минимум диапазона,
• максимум диапазона,
• цена закрытия (close).

Вычисляем эту точку по формуле:

(close - минимум) / (максимум - минимум) * 100%

или

(112.079 - 111.969) / (112.166 - 111.969) * 100% = 56%

Таким образом, 56% - это самое свежее значение быстрого стохастика. Это значит, что текущая цена закрытия (close) находится чуть выше середины (56%) относительно минимального и максимального значения диапазона из 8-ми баров.

Рис. 3. Отношение цены закрытия (close) к диапазону.

Таким же образом получаются все остальные точки быстрого стохастика, что приобретает следующий вид.

Рис. 4. Вид быстрого стохастика.

Получилась довольно ломаная линия. Заметим, что по такой же формуле строится индикатор "Процентный диапазон Вильямса", или %Williams, и он имеет вид, как на рис. 4.

Однако для более четких сигналов быстрый стохастик можно сгладить, чем мы и займемся на 2-м этапе.

Этап 2. Медленный стохастик - %D

В предыдущих материалах сайта вы узнали о скользящих средних. Для сглаживания быстрого стохастика применим SMA с периодом 3. Отсюда, кстати, вторая цифра в настройках индикатора - "8, 3, 3".

Нанеся 3-периодную SMA на быстрый стохастик, получаем линию следующего вида:

Рис. 5. Вид линии быстрого стохастика, сглаженного 3-периодной SMA.

Мы специально оставили на экране быстрый стохастик (пунктирная линия), чтобы вы могли видеть, как индикатор изменился после сглаживания.

Переходим к 3-му этапу.

Этап 3. Сигнальная линия

Чтобы индикатор генерировал сигналы, на него "набрасывают" сигнальную линию. Данная линия является 3-периодной простой скользящей средней медленного стохастика и отображается в окне вместе с медленным стохастиком. Отсюда последняя цифра в настройках - "8, 3, 3".

Обычно сигнальную линию рисуют пунктиром либо более тонкой линией, чем медленный стохастик.

Рис. 6. Обе линии стохастика: медленный стохастик и сигнальная линия.

Главный сигнал, который стохастик генерирует вместе с сигнальной линией, - это пересечение. Пересечение медленным стохастиком своей сигнальной линии сверху вниз может служить сигналом к продаже. И наоборот - пересечение медленным стохастиком сигнальной линии снизу вверх может служить сигналом к покупке.

Этап 4. Уровни перекупленности/перепроданности

Как было замечено выше, наиболее популярные уровни, наносимые на индикатор, - это 80/20 и 70/30. Их называют уровнями перекупленности и перепроданности соответственно.

Пересечение уровней также используется как сигнал к открытию или закрытию позиции.

Например, пересечение медленным стохастиком уровня 20 снизу вверх может служить сигналом к покупке. А пересечение стохастиком уровня 70 сверху вниз может служить обратным сигналом.

Резюме

Технический индикатор "Стохастик" (Stochastic) является одним из старейших и популярнейших осцилляторов среди масс трейдеров всех времен.

Данный осциллятор используют преимущественно для поиска точек открытия и закрытия позиций, опираясь на пересечения медленного стохастика со своей сигнальной линией либо с одним из уровней.

Изучив принципы построения стохастика в данной статье, вы сможете более глубоко понимать, что значит каждый сигнал индикатора, который вы видите на вашем графике.

Больше общей информации об индикаторах и подходах к трейдингу узнайте из видеокурса MTBankFX.