Простое скользящее среднее - Simple Moving Average (SMA)

Индикатор "Скользящее среднее" является одним из старейших и простейших трендовых индикаторов. Известно, что трейдеры использовали его еще в начале ХХ века. А поскольку тренды на фондовых рынках, на которых он использовался, отличались своей длительностью, то использование данного индикатора было довольно успешным.

Почему индикатор называется "скользящим"?

Все дело в том, что каждая новая точка индикатора появляется с каждым новым баром цены. Все точки соединяются и получается вид линии, "скользящей" рядом с ценой.

Какие виды скользящих средних существуют?

Существует множество формул вычисления скользящих средних. Начиная от простых, продолжая экспоненциальными и взвешенными и заканчивая сверхсложными адаптивными скользящими средними, которые учитывают не только одну цену бара, но даже его волатильность.

Рассмотрим "Простое скользящее среднее" - Simple Moving Average.

Цены, по которым строится индикатор, также могут быть разными. А именно:

• Цены закрытия (close) - чаще всего.
• Цены открытия (open).
• Максимальная или минимальная цена бара (High, Low).
• Срединная цена, или "максимум плюс минимум делить на два" (Median price).

Как вычисляется SMA

Возьмем для примера расчет SMA с периодом 10, построенным по ценам закрытия (close).

Для получения одной точки индикатора берутся десять последних цен закрытия, суммируются, делятся на десять. Получаем арифметическое среднее.

Вычислим последнее значение индикатора на дневном графике GBPUSD с 17 по 30 апреля 2017 включительно - это как раз 10 торговых дней.

Берем 10 цен закрытия, суммируем и делим на 10:

(1.28400+1.27772+1.28090+1.28022+1.27943+1.28414+1.28464+1.29036+1.29476+1.28838) / 10 = 1.28446

Проверим на графике, наведя курсор на показание индикатора по состоянию на 30.04.2017.

Рис. 1. Вычисляем 10-периодную SMA

Все верно.

Что такое "веер" скользящих?

Помимо определения трендов перед спекулянтом также стоит задача фильтровки ложных сигналов, поскольку известно, что часть времени рынки проводят во флэте. Флэт - это такое состояние рынка, при котором не наблюдается направленных движений, рынок как бы замер в узком диапазоне. Часто такие диапазоны съедают большинство прибылей, заработанных на трендовых движениях.

Поэтому трейдер использует дополнительные скользящие средние, чтобы по их комбинации видеть состояние рынка - тренд или флэт. Комбинацию скользящих средних также называют "веером" и смотрят, в какую сторону он "развернут".

Применяют комбинации из трех и более скользящих для "выбраковки" флэтовых рынков. См. пример.

Рис. 2. Определение состояния рынка по трем SMA.

На данном графике три SMA с периодами 40, 20 и 10. Соответственно - красная, зеленая и синяя.

Обратите внимание, что моменты переплетения скользящих средних интерпретируются трейдером как флэт. Дни, когда все три скользящие выстроились друг за другом, интерпретируются как тренд.

Какие сигналы индикатора используются в торговле?

SMA является инструментом, который сигнализирует о состоянии рынка.

Известно, что все существующие индикаторы, какими бы сложными они ни были, являются запаздывающими. Задача индикатора - показать, в каком состоянии был рынок до сего момента. Поэтому спекулянту остается использовать лишь информацию о прошлом. Однако, ввиду устойчивости трендов на рынке, трендовые индикаторы хорошо выполняют свои функции.

Больше информации см. в видеокурсе MTBankFX (видео №3 "Всегда ли нужно торговать по тренду?"), из которого вы узнаете о понятии "прогнозирование рынка против эксплуатирования его закономерностей".

Разворот

Данный сигнал возникает, когда цена, находясь, например, в восходящем тренде, несколько периодов подряд снижается. Это влечет за собой разворот индикатора, поскольку в формуле его расчета уже участвуют более низкие значения.

Рис. 3. Определение тренда по развороту SMA.

Настроить индикатор можно таким образом, чтобы рост и его снижение выделялись разными цветами.

Пересечение двух скользящих

При использовании двух скользящих средних одна настраивается как "легкая", или чувствительная к цене. Вторая - как "тяжелая", или менее чувствительная и указывающая долгосрочный тренд.

Сигналом к открытию или закрытию позиций служит пересечение индикаторов. Как правило, если "легкая" (в нашем примере синяя - с периодом 10) пересекает тяжелую (зеленую - с периодом 20), то трейдер интерпретирует это как восходящий тренд или сигнал к покупке.

Уход "легкой" скользящей под "тяжелую" считается сигналом к продаже или к смене тренда на нисходящий.

Рис. 4. Определение тренда по пересечению двух SMA.

Разворот "веера" скользящих

На рис. 2 показан пример определения состояния рынка по развороту "веера" из SMA. Такой подход позволяет отфильтровать флэтовые рынки и открывать позиции на трендовых, где более высока вероятность успеха.

Используют как три, так и более скользящих для составления "веера".

Рис. 5. Пример "веера" из пяти SMA.

Обратите внимание, чем больше SMA используется в комбинации, тем позже ваш "веер" укажет на смену тренда.

Резюме

Технический индикатор "Простое скользящее среднее" (Simple Moving Average) является одним из популярнейших инструментов определения состояния рынка. Как и любой другой, этот индикатор является запаздывающим и предлагает трейдеру эксплуатировать или проигнорировать то состояние рынка, которое индикатор определил слева на графике.

Несмотря на простоту формулы расчета индикатора, существует множество способов получения сигналов от SMA. Предложенные сигналы, как и параметры SMA, трейдер должен выбирать исходя из своего опыта и терпимости к риску.

Больше информации об индикаторах и подходах к трейдингу узнайте из видеокурса MTBankFX.