Типы ордеров на платформе MTBankFX

Платформа MTBankFX разработана с целью предоставления трейдеру максимального удобства в работе на финансовых рынках. Платформа находится в режиме постоянного обновления, что обеспечивает поддержание безопасной и комфортной работы.

Преимуществом площадки MTBankFX является предоставление равных условий работы для клиентов с различным уровнем капитала и прозрачной среды котировок, которая удобно представлена в виде 10-ти уровневого рыночного стакана.

Это означает, что каждый клиент подключен к единому потоку котировок, который обеспечивается за счет агрегирования ликвидности на швейцарской торговой площадке от ведущих мировых банков и агрегаторов, например, таких, как Bank of America, Commerzbank, Nomura, Barclays, Currenex, SEB, Deutsche Bank, JPMorgan Chase, Societe Generale, UBS, Goldman Sachs, Citibank, BNP Paribas, HSBC Bank, EBS, Cantor Fitzgerald, Hotstpot FX, Lava, FXall, Morgan Stanley.

Широкий спектр ордеров (типов распоряжений) на платформе MTBankFX отвечает различным предпочтениям трейдера при работе на рынке Форекс. Рассмотрим каждый из них отдельно подробнее.

Рыночный ордер – МКТ

Самый востребованный среди трейдеров ордер - рыночный. Данный тип ордера используется, когда трейдеру необходима ликвидность "в моменте" - для мгновенного открытия или закрытия позиции.

По статистике открытие сделки частными трейдерами чаще происходит с использованием рыночного ордера. Тот же ордер чаще используется и для закрытия.

Проскальзывание

Когда, казалось бы, к рыночному ордеру добавить больше нечего, в дело вступает проскальзывание. Этот довольно досадный для активных трейдеров момент был предусмотрен при разработке платформы MTBankFX. А именно: трейдер может задать максимально допустимый коридор проскальзывания, который он готов выдержать для открытия или закрытия своей позиции.

Таким образом, выбор максимального проскальзывания (slippage) при исполнении рыночного ордера устраняет проблему реквотов, при которой трейдер ввиду резких рыночных движений вынужден всякий раз подтверждать новую цену распоряжения. Особенно актуально решение проблемы проскальзывания во времена выхода важных новостей или политических событий. Трейдер, планирующий работать в такие периоды, будет застрахован от входов в рынки с избыточной волатильностью, если проскальзывание превышает заданные границы.

На платформе MTBankFX открытие позиции рыночным ордером возможно как в один клик, так и с подтверждением цены.

Лимит-ордер

Для открытия позиций по ценам лучше рыночных используются лимитные ордера.

Лимитный ордер на покупку (Buy Limit) позволяет трейдеру открыть длинную позицию по ценам ниже рыночных. При этом ордер работает так, что исполнение может произойти по еще лучшей цене, чем указал трейдер. К примеру, если текущая - рыночная - цена находится в районе 1.0550, а трейдер выставил свой лимит на покупку на 1.0520, то в некоторых случаях на исполнении можно выиграть несколько долей пункта или даже пункт и получить вход на 1.0519.

Такое возможно при высокой волатильности, благодаря которой цена доходит до уровня исполнения и продолжает снижаться.

Лимитный ордер на покупку всегда исполняется по цене "аск".

Лимитный ордер на продажу (Sell Limit) дает возможность открыть короткую позицию по ценам выше рыночных - по цене "бид". Как и в случае с лимитом на покупку, действительное исполнение ордера может произойти по цене лучшей, чем указал трейдер. Это возможно только если позволяет волатильность.

Лимитные ордера являются отложенными: цена должна подойти к уровню ордера, иначе он не будет исполнен. Еще одна особенность лимитных ордеров - они чаще используются трейдерами, которые не в состоянии мониторить рынок все время.

MIT - Market If Touch

Лимитные ордера предназначены для терпеливых трейдеров, которые готовы ждать, пока цена сама подойдет к их ордеру. Но даже и у лимитных ордеров есть вероятность неисполнения. Виновником здесь снова является волатильность. В редких случаях цена может достичь ваш, например, лимит на покупку, но на следующем тике резко отскочить вверх. Ордер не исполнится.

У разных трейдеров требования к гарантиям исполнения разные. Но если вы предъявляете высокие требования к исполнению, например, ваша стратегия обязывает вас быть в рынке в момент достижения ценой уровня, - как быть с гарантиями исполнения в таких случаях? Можно ли увеличить шансы?

Да, если использовать эксклюзивный тип ордера - Market I fTouch, или "рыночный по касанию".

Название ордера говорит само за себя. Ваш "лимитный" ордер в момент касания его ценой становится рыночным, что снимает с него ограничения лимитного.

Данный тип ордера доступен только для трейдеров, работающих на платформе MTBankFX.

Важно: при использовании MIT рекомендуется указывать максимально допустимые для вас границы проскальзывания, чтобы не быть втянутым в рынок с избыточной волатильностью.

Бид и Офер

Размещение бида и офера - еще одно кардинальное отличие MTBankFX от других платформ, которое предоставляет ритейл-трейдеру инструмент профессионала. Благодаря данному типу ордера трейдер может стать поставщиком ликвидности.

Бид и офер работают как лимитные ордера, но с вероятностью экономии на спрэде при определенных обстоятельствах.

Работу бида или офера проще понять на примере.

Если вы разместили бид на 1.0550 и цена его достигла, то вы стали покупателем с открытой позицией. По какой цене вы закроете эту позицию - "бид" или "аск"? Тоже по цене "бид", как и открытие ордера. Это значит, что даже небольшого движения цены вверх хватит, чтобы перекрыть комиссию. Предположим, рыночная цена "бид" на 1.0552 уже позволит трейдеру закрыть позицию с прибылью.

Такой сценарий был бы невозможен при работе рыночным ордером. Прибыль или убыток от движения в 2 пункта несоизмерим для бида и рыночного ордера. Поставка ликвидности трейдером в таких случаях выглядит предпочтительнее.

"Зеркально" работает размещение офера. Выставленный офер можно сравнить с лимитом на продажу, только без уплаты спрэда.

Однако стоит отметить, что уйти от спреда работая с ордерами бид и офер возможно только в том случае, если на рынке другим поставщиком ликвидности будет выставлен противоположный ордер с той же заданной ценой. В противном случае бид и офер будут исполнятся как обычные лимитные ордера без экономии на спреде.

Стоповый ордер

Как и лимитные ордера, стоповые также используются терпеливыми трейдерами для входа в рынок. Стоповый ордер размещается на уровне хуже рыночных цен, однако он гарантирует нахождение трейдера в позиции, когда случается пробой уровня поддержки или сопротивления и стартует тренд.

Стоповый ордер на покупку (Buy Stop) обычно размещают за уровнем сопротивления, чтобы открыть позицию, когда цена пробила этот уровень.

Соответственно, стоповый ордер на продажу (Sell Stop) располагают ниже уровня поддержки.

Стоповые ордера идут на втором месте по популярности среди трейдеров для открытия позиций. Лимитные на третьем.

Но даже к такому классическому ордеру есть что добавить. Любой трейдер вспомнит, как его бай-стоп, выставленный по цене "аск", был активирован, хотя визуально цена до него не дошла. Причина в волатильности - вырос спрэд и ценой "аск" зацепил отложенный ордер. Хотя на графике цены остаются по "биду" и достижения уровня бай-стопа не видно.

Как избежать ситуаций с нежелательной активацией стоповых ордеров ввиду волатильности?

Платформа MTBankFX предлагает решение - опцию размещения бай-стопа по цене "бид", а селл-стопа, соответственно, по цене "аск".

В придачу к данной опции имеется возможность задать максимальное проскальзывание. Таким образом, снимается проблема избыточной волатильности и вероятность исполнения по цене за пределами желаемой (максимальное проскальзывание).

К тому же, если стоповый ордер на покупку выставляется по цене "бид", то и проскальзывание считается от цены "бид". Так же считается проскальзывание для стоповых ордеров по цене "аск".

Стоп-лосс

Ордер стоп-лосс является методом защиты позиции от незапланированного убытка. В названии ордера присутствует слово "стоп", которое указывает на то, что этот ордер также является стоповым, как описано выше. Он выставляется для совершения сделки по худшей цене.

Например: для позиции на повышение стоп-лосс размещается ниже текущих цен и страхует трейдера от убытка в случае движения цены вниз. Для позиции на понижение стоп-лосс размещается выше текущих цен и страхует от роста убытка в случае движения цены вверх.

Особенность стоп-лосса на платформе MTBankFX - это возможность выбрать цену для размещения ордера. Действует принцип, как и для стоповых ордеров, описанный выше: трейдер может выбрать цену "бид" или "аск" для своего стоп-лосса.

Например, если на короткую позицию размещен стоп-лосс выше текущих цен и трейдер выбрал для него цену "бид", то активация ордера произойдет только в случае касания стоп-лосса ценой "бид". Так устраняется проблема широких спрэдов, когда ордер выставляется по "аску" и активируется на волатильном рынке, несмотря на то, что цена "бид" визуально еще не дошла до ордера.

Шаг отслеживания

Отслеживание стоп-лосса - это еще одна опция, включенная в платформу MTBankFX. Она позволяет разместить стоп-лосс на открытую позицию или на отложенный ордер и задать шаг, с которым стоп будет идти за ценой. Подобное движение стоп-лосса за ценой позволяет трейдеру не находясь за платформой либо вывести позицию в безубыточность, либо, в случае затяжных трендов, застраховать прибыль путем автоматического перемещения стоп-лосса в зону прибыльности.

В трейдерском обиходе данная функция именуется трейлинг-стопом.

Важная особенность применения трейлинг-стопа на платформе MTBankFX заключается в том, что отслеживание продолжает работать даже когда трейдер выключает платформу.

Тейк профит

Для фиксации прибыли используется классический ордер тейк профит (Take Profit). Он работает по принципу лимитного ордера, описанного выше, и выставляется для длинной позиции выше текущих цен, для короткой позиции - ниже текущих рыночных цен.

Взаимоотменяемые ордера - ОСО

Отложенные ордера являются популярным инструментом у трейдеров, которые не в состоянии мониторить движения цены слишком часто. Благодаря размещению отложенного ордера трейдер дожидается момента, когда цена сама доходит до нужной ему цены.

Однако, поскольку направлений рынка всего два и отложенные ордера размещать можно только выше и ниже цены, как быть в ситуациях, когда трейдеру необходимо разместить сразу два ордера по обе стороны рынка и удалить один из них при срабатывании второго?

Для данной цели существует опция объединения двух отложенных ордеров в группу "взаимоотменяемых" - ОСО (One Cancels Other). Объединить в группу можно только один тип ордеров - либо только стоповые, либо только лимитные. В результате объединения и срабатывания одного из ордеров второй ордер отменяется автоматически.

Сходства и различия MTBankFX идругих платформ

Подводя итог, отметим, что платформа MTBankFX положительно выделяется своими возможностями. Большинство плюсов MTBankFX стали осуществимыми благодаря выходу на крупных мировых поставщиков ликвидности. Доступ к качественной ликвидности и работа на платформе MTBankFX позволяют трейдеру получить инструменты профессионалов и быть более гибким в исполнении своих ордеров, а значит - в расширении возможностей применения стратегий.

Многие возможности платформы MTBankFX уникальны для частного трейдера. Они освобождают от необходимости постоянно наблюдать за рынком и изменять ордера вручную.

Например, функция ОСО автоматически отменяет несработавший ордер, GTC удаляет ордер в заданное время, трейлинг-стоп работает автоматически без необходимости логина в платформу, а выбор цены для выставления стоповых ордеров страхует от избыточной волатильности.

Благодаря массе подобных мелких удобств трейдер экономит главный ресурс - время, которое можно потратить с большей эффективностью на анализ рынков.

Ниже приводим сравнительную таблицу возможностей двух платформ - Мetatrader 4 и MTBankFX.

Тип ордера	MТ 4	MTBankFX	Комментарии по платформе MTBankFX
Рыночный	Есть	Есть	Имеется опция торговли в один клик, а также с подтверждением цены
Выставить Бид	Нет	Есть	Позволяет сэкономить на спрэде
Выставить Офер	Нет	Есть	Позволяет сэкономить на спрэде
Buy Limit	Есть	Есть	Покупка по указанной цене ниже рыночной либо лучше
Buy Stop	Есть	Есть
BuyStop по цене "бид"	Нет	Есть	Позволяет учесть волатильность и избежать исполнения ордера во время широких спрэдов.
Sell Limit	Есть	Есть	Продажа по указанной цене выше рыночной либо лучше. Два варианта истечения срока ордера: "Активен в течение" либо "Активен до".
Sell Stop	Есть	Есть	Два варианта истечения срока ордера: "Активен в течение" либо "Активен до".
SellStop по цене "аск"	Нет	Есть	Позволяет учесть волатильность и избежать исполнения ордера во время широких спрэдов.
Stop Loss	Есть	Есть	Страховка от незапланированных убытков. Два варианта истечения срока ордера: "Активен в течение" либо "Активен до".
Stop Loss по цене "бид" и "аск"	Нет	Есь	Позволяет учесть волатильность и избежать исполнения ордера во в периоды высокой волатильности, когда ордер активируется широким спрэдом.
Take Profit	Есть	Есть	Лимитный ордер для фиксации прибыли
Market If Touch (MIT)	Нет	Есть	Улучшенное исполнение Buy Limit и Sell Limit. Ордер становится рыночным при достижении его ценой и исполняется в пределах заданного коридора проскальзывания.
One Cancels Other (OCO)	Нет	Есть	Объединение двух ордеров в группу взаимоотменяемых.
Good Till Cancelled (GTC)	Есть. Указывается только срок истечения	Есть	Два варианта истечения срока ордера: "Активен в течение" либо "Активен до".
Шаг отслеживания (трейлинг стоп)	Есть	Есть	Размер стоп-лосса остается фиксированным, ордер передвигается по мере движения цены в сторону прибыли на заданный шаг. Отслеживание продолжается в том числе после выключения платформы.

Резюме

Таким образом, благодаря подключению к качественной международной финансовой ликвидности и постоянному совершенствованию инструментария платформа MTBankFX предлагает ритейл-трейдеру следующие выгоды:

• Скорость и качество исполнения распоряжений на открытие и закрытие позиций.
• Богатый инструментарий для анализа рынков: около 200 индикаторов, многочисленные виджеты и возможности манипуляций с графиками.
• Широкий ассортимент типов ордеров, подходящий для применения в любой рыночной ситуации.

Новые уникальные типы ордеров (MIT, OCO), а также возможность размещать классические стоповые ордера по ценам "бид" и "аск", широкие возможности контроля над проскальзыванием - все это существенно ускоряет работу трейдера, экономит его время и позволяет более грамотно вести работу с финансовыми инструментами.