Стратегии работы на рынке форекс - торговля по трендам

В видеокурсе мы уже описали основные торговые стратегии. Это:

1. Торговля по трендам.
2. Торговля против трендов.

Каждый из подходов идеально подходит под определенный тип рынка.

Работа по трендам и против трендов

Как следует из названия, трендоследящий подход наиболее удачно применяется на трендовых рынках. Это рынки с затяжными движениями в одну сторону без разворотов.

Однако не всегда рынок способен долго идти в одном направлении. Часто крупному движению предшествует период консолидации, когда цена как бы никуда не идет - она находится в диапазоне, или во флэте.

Для таких случаев предусмотрены флэтовые, или стратегии работы против трендов.

Как отличить рынок трендовый от флэтового - это тема для отдельного материала. Здесь же мы обсудим трендоследящий подход как самый эффективный и распространенный.

Несмотря на широкое применение среди профессионалов, трендовые стратегии подходят и даже рекомендуются для использования начинающими трейдерами. Они настолько просты в освоении, что трейдер первого-второго месяца обучения на форекс сможет понять их суть и создать свою первую трендовую стратегию.

Доходность трендовых стратегий

Работа на финансовых рынках сопряжена с убытками. Очень хорошо это понимают трендоследящие трейдеры. Потому что у трендовых стратегий есть одна важная особенность: если вы используете тренды, то вы нередко будете закрывать сделки с очень крупным профитом, но есть и обратная сторона медали - прежде чем поймать несколько крупных прибылей, необходимо научиться переживать серии с мелкими убытками.

Рис. 1. Пример трендовой стратегии. Красная линия - кривая доходности. Синяя гистограмма - размер каждой сделки.

Несмотря на преобладание по количеству убыточных сделок (60% от общего числа), наша стратегия сумела выйти в плюс.

Таким образом, особенность трендослежения: в преобладании по объему прибыльных сделок, но по количеству - убыточных.

Эту особенность необходимо принять и научиться управлять рисками во времена убыточных серий. О правилах риск-менеджмента на рынке форекс читайте отдельный материал - "7 правил управления рисками на Forex".

Как торговать по трендам

Тренды являются одной из самых устойчивых рыночных характеристик. Ее использует большинство профессиональных трейдеров.

Как научиться торговать по трендам?

Чтобы использовать тренд, необходимо его измерить - "оцифровать". Для этого используются технические индикаторы.

На рис. 1 изображены результаты стратегии, основанной на двух простых скользящих средних - SMA. Чтобы быть совсем точными, приведенный тест охватывает 3 месяца котировок EURUSD на часовом графике, периоды SMA - 40 и 8.

"Измеряется" тренд пересечением двух SMA:

• Если SMA (8) выше SMA (40), то рынок считается растущим и открывается позиция на повышение - Long.
• Если SMA (8) ниже SMA (40), то рынок считается падающим и открывается позиция на понижение - Short.

Такой предельно простой подход позволил трейдеру быть в рынке, когда развивались затяжные тренды, и взять прибыль. Не обошлось и без убытков. Однако их средний размер намного меньше размера средней прибыльной сделки.

Теперь давайте углубим наше понимание трендовых систем и подробнее разберем их плюсы и минусы.

Плюсы и минусы трендовых систем

Поскольку трендовые системы основаны на индикаторах, то необходимо вспомнить следующую особенность любого индикатора:

Индикатор строится по формуле, которая использует исторические цены. Следовательно, индикатор не может предсказывать, а только показывать, что цена сделала в прошлом. Трейдер делает ставку на вероятность продолжения тренда, показанного индикатором.

Плюсы

Трендовая система всегда четко знает, куда идет рынок

Для трендового торгового алгоритма никогда нет вопроса "Какой сейчас тренд?". Если используются скользящие средние, то одно их наклон или пересечение мгновенно скажут трейдеру о направлении.

При этом вовсе необязательно использовать другие виды анализа кроме технического. Есть трейдеры, которые уточняют направление рынка с помощью фундаментального анализа, объемов, сетапов Price Action. Использование же технических трендовых индикаторов быстро решает вопрос направления рынка.

Трендовая система максимально использует трендовые рынки

Рис. 2. Примеры удачных сделок на затяжных трендах. Красным пунктиром - сделки на понижение. Зеленым пунктиром - сделки на повышение.

Каждому трейдеру известна поговорка "Тренд - ваш друг". Использование технических индикаторов позволяет четко определить направление или разворот тренда и использовать это в сделках. Пока рынок идет в одном направлении, трендовая система не будет давать сигналов к развороту. Так трейдер использует затяжное движение по максимуму.

Минусы

Трендовые системы теряют во флэтах

Данный минус неразрывно следует за плюсом "Трендовая система максимально использует трендовые рынки".

Рис. 3. Примеры убыточных сделок во флэте. Зеленым пунктиром - позиции на повышение. Красным пунктиром - позиции на понижение.

Такую ситуацию необходимо научиться выдерживать, если трейдер настроен на успех в долгосрочной перспективе.

Количество убыточных сделок трендовых ТС часто превышает количество прибыльных

Данный минус можно рассматривать как неизбежную особенность, если понимать, что трендовая система зарабатывает на меньшинстве сделок.

Выводы

Таким образом, трендовая система - это простой способ использовать такую особенность рынка, как затяжные тренды. Однако такой торговле сопутствуют частые убытки. Главная задача трейдера - держать эти убытки под контролем и "держать порох сухим", когда придут трендовые времена и система начнет получать массивный профит на затяжных движениях.

Автор – Молодяшин Роман, тренер MTBankFX