Как вычисляется лот. Часть 4. Объем сделки для биржевых индексов
Заключительная часть, в которой мы приведем формулы для вычисления объема позиции по мировым биржевым индексам.
Индексы с USD – XXX/USD
К этой группе относятся все американские индексы. В платформе MTBankFX это:
- USA500.IDX/USD – индекс S&P 500.
- USA30.IDX/USD – промышленный индекс Dow Jones
- USATECH.IDX/USD – индекс NASDAQ
Важно: 1 пункт движения цены равен 1 центу – 0.01 USD.
Таким образом, чтобы получить лот, необходимо взять классическую формулу «сумму риска делить на величину стоп-лосса»:
Вычислим лот, например, по USA30.IDX/USD для аккаунта 10 000 USD, рискуем одним процентом, размер стоп-лосса 5000 пунктов (или 50 USD):
Проверим
Купить 2 контракта USA30.IDX по 22330.00 = 44 660 USD
Продать 2 контракта USA30.IDX по 22280.00 = 44 560 USD
Разница 100 USD.
Попрактикуйтесь
Найдите объем сделки для USA500.IDX. Позиция лонг от 2495.00 со стоп-лоссом 750 пунктов (или 7.5 USD). Рискуем 1.3% от текущего баланса в 33 000 USD.
Сравните ваш ответ: 57 контрактов (округлено).
Лот для индексов, котируемых не в USD
Перечислим эти индексы, всего 9 на сегодняшний день:
- AUS.IDX/AUD
- CHE.IDX/CHF
- DEU.IDX/EUR
- ESP.IDX/EUR
- EUS.IDX/EUR
- FRA.IDX/EUR
- GBR.IDX/GBP
- HKG.IDX/HKD
- JPN.IDX/JPY
Вычисление лота для индексов, номинированных в иных валютах кроме доллара США, очень походит на порядок вычисления лота для кросс-курсов.
Особенность - в конвертации планируемого убытка в валюту аккаунта – USD. Как и в случае с кросс-курсами, идеально иметь котировку (например, EUR/USD для EUS.IDX/EUR) на момент закрытия сделки. Однако за неимением такой котировки мы будем пользоваться котировкой вспомогательной пары на момент открытия сделки.
Важная особенность: есть два варианта формулы в зависимости от типа котирования вспомогательной валюты.
Если торговать индексы, котируемые в EUR, GBP, AUD, то формула следующая:
Где XXX/USD – это вспомогательная валютная пара. На месте «ХХХ» ставим EUR, GBP или AUD.
Для индексов, котируемых в JPY или HKD, небольшое изменение в формуле:
Таким образом, проверим на примере сделки лонг по индексу FTSE 100, который в платформе имеет обозначение GBR.IDX/GBP. Баланс 30 000 USD, планируемая потеря 1%, стоп-лосс в размере 5000 пунктов (или 50 GBP).
Котировка GBR.IDX на момент совершения входа 7300. Котировка GBP/USD на момент входа – 1.3515.
Тогда:
Но, поскольку шаг изменения лота равен 1, то мы можем торговать 4-мя контрактами.
Проверим
Купить 4 контракта GBR.IDX/GBP по 7300 = 29 200 GBP
Продать 4 контракта GBR.IDX/GBP по 7250 = 29 000 GBP
Разницу 200 фунтов умножаем на курс GBP/USD 1.3515 и получаем 270 USD. В результате планируемый убыток не превышен.
Попрактикуйтесь
Найдите объем сделки для JPN.IDX/JPY. Позиция лонг от 20350 со стоп-лоссом 10 000 пунктов (или 100 JPY). Рискуем 1.5% от текущего баланса в 64 000 USD. Вспомогательная пара USD/JPY на момент открытия сделки имеет котировку 112.20.
Сравните ваш ответ: 1077 контрактов (округлено).
Заключение
Таким образом, порядок расчета лота по мировым биржевым индексам такой же, как и по валютным парам с обратной котировкой (если индекс котируется в USD), либо по кросс-курсам (если индекс котируется в валюте, отличной от USD).
Закрепить порядок вычисления можно на вебинаре «Как вычислить объем сделки? Кросс-курсы, индексы, металлы и другие инструменты».
Автор – Молодяшин Роман, тренер MTBankFX