Как вычисляется лот. Часть 4. Объем сделки для биржевых индексов

Заключительная часть, в которой мы приведем формулы для вычисления объема позиции по мировым биржевым индексам.

Индексы с USD – XXX/USD

К этой группе относятся все американские индексы. В платформе MTBankFX это:

  • USA500.IDX/USD – индекс S&P 500.
  • USA30.IDX/USD – промышленный индекс Dow Jones
  • USATECH.IDX/USD – индекс NASDAQ

Важно: 1 пункт движения цены равен 1 центу – 0.01 USD.

Таким образом, чтобы получить лот, необходимо взять классическую формулу «сумму риска делить на величину стоп-лосса»:

Вычислим лот, например, по USA30.IDX/USD для аккаунта 10 000 USD, рискуем одним процентом, размер стоп-лосса 5000 пунктов (или 50 USD):

Проверим

Купить 2 контракта USA30.IDX по 22330.00 = 44 660 USD

Продать 2 контракта USA30.IDX по 22280.00 = 44 560 USD

Разница 100 USD.

Попрактикуйтесь

Найдите объем сделки для USA500.IDX. Позиция лонг от 2495.00 со стоп-лоссом 750 пунктов (или 7.5 USD). Рискуем 1.3% от текущего баланса в 33 000 USD.

Сравните ваш ответ: 57 контрактов (округлено).

Лот для индексов, котируемых не в USD

Перечислим эти индексы, всего 9 на сегодняшний день:

  • AUS.IDX/AUD
  • CHE.IDX/CHF
  • DEU.IDX/EUR
  • ESP.IDX/EUR
  • EUS.IDX/EUR
  • FRA.IDX/EUR
  • GBR.IDX/GBP
  • HKG.IDX/HKD
  • JPN.IDX/JPY

Вычисление лота для индексов, номинированных в иных валютах кроме доллара США, очень походит на порядок вычисления лота для кросс-курсов.

Особенность - в конвертации планируемого убытка в валюту аккаунта – USD. Как и в случае с кросс-курсами, идеально иметь котировку (например, EUR/USD для EUS.IDX/EUR) на момент закрытия сделки. Однако за неимением такой котировки мы будем пользоваться котировкой вспомогательной пары на момент открытия сделки.

Важная особенность: есть два варианта формулы в зависимости от типа котирования вспомогательной валюты.

Если торговать индексы, котируемые в EUR, GBP, AUD, то формула следующая:

Где XXX/USD – это вспомогательная валютная пара. На месте «ХХХ» ставим EUR, GBP или AUD.

Для индексов, котируемых в JPY или HKD, небольшое изменение в формуле:

Таким образом, проверим на примере сделки лонг по индексу FTSE 100, который в платформе имеет обозначение GBR.IDX/GBP. Баланс 30 000 USD, планируемая потеря 1%, стоп-лосс в размере 5000 пунктов (или 50 GBP).

Котировка GBR.IDX на момент совершения входа 7300. Котировка GBP/USD на момент входа – 1.3515.

Тогда:

Но, поскольку шаг изменения лота равен 1, то мы можем торговать 4-мя контрактами.

Проверим

Купить 4 контракта GBR.IDX/GBP по 7300 = 29 200 GBP

Продать 4 контракта GBR.IDX/GBP по 7250 = 29 000 GBP

Разницу 200 фунтов умножаем на курс GBP/USD 1.3515 и получаем 270 USD. В результате планируемый убыток не превышен.

Попрактикуйтесь

Найдите объем сделки для JPN.IDX/JPY. Позиция лонг от 20350 со стоп-лоссом 10 000 пунктов (или 100 JPY). Рискуем 1.5% от текущего баланса в 64 000 USD. Вспомогательная пара USD/JPY на момент открытия сделки имеет котировку 112.20.

Сравните ваш ответ: 1077 контрактов (округлено).

Заключение

Таким образом, порядок расчета лота по мировым биржевым индексам такой же, как и по валютным парам с обратной котировкой (если индекс котируется в USD), либо по кросс-курсам (если индекс котируется в валюте, отличной от USD).

Закрепить порядок вычисления можно на вебинаре «Как вычислить объем сделки? Кросс-курсы, индексы, металлы и другие инструменты».

Автор – Молодяшин Роман, тренер MTBankFX

ЗАО "МТБанк" использует на сайте файлы cookie для персонализации сервисов и удобства пользователей.
Узнайте больше о том, как мы используем cookie и как вы можете изменить свои настройки

chat