Индикатор Parabolic SAR

Как определить точку входа? Ранее мы описывали трендовые индикаторы (SMA, MACD) и осцилляторы (Stochastic), которые способны показать направление и точки входа. Продолжаем расширять список индикаторов, которые помогут трейдеру определиться с ценой открытия позиции.

В настоящей статье мы опишем индикатор Parabolic SAR, который широко используется трейдерами для определения цены, на которой можно разместить свой Buy-Stop (Стоповый ордер на покупку) или Sell-Stop (Стоповый ордер на продажу).

Параболическая система

Индикатор Parabolic SAR при нанесении на график имеет вид параболы, идущей вслед за ценой.

Рис. 1. Общий вид индикатора Parabolic SAR.

Моменты пересечения ценой с индикатором используются как точки входа в рынок в направлении движения цены.

Например, если цена некоторое время находится над точками "параболика", а затем пересекает последнюю сверху вниз, такую ситуацию используют для позиций sell (продажа). Обратно для buy (покупка) - пересечение ценой последней точки SAR вверху.

При этом в качестве стоп-лосса (динамически изменяемого!) применяется точка SAR по обратную сторону цены.

Рис. 2. Стратегия работы по "параболику".

Происхождение Parabolic SAR и его использование сегодня

Полное название индикатора - Parabolic Stop And Reverse. То есть - стоп и разворот. Работа по данной системе подразумевает постоянное нахождение в рынке.

Такой подход был актуален в годы появления индикатора SAR - 1970-е. Причина успеха работы по "параболику" была в том, что рынки развивали более протяженные во времени тренды, а развороты случались относительно нечасто. Это позволяло брать в прибыль длительный рост или падение цены, а затем с успехом "переворачиваться".

Однако сегодня ввиду специфики ценовых движений на валютных рынках такой подход - использование оригинальной стратегии по SAR со стандартными настройками на дневных графиках валютных пар - не принесет успеха. Трейдеру сегодня необходимо фильтровать сигналы SAR с помощью трендовых индикаторов, а также при необходимости вводить временные фильтры.

SAR - классический индикатор для поиска точек входа в трендах. И он хорошо выполняет эту функцию. Задача трейдера - найти для SAR такие тренды, где процент шума и флэтовых движений очень невысок.

Построение и настройки SAR

Индикатор имеет всего две настройки:

  1. Ускорение. По умолчанию = 0.02.
  2. Максимум. По умолчанию = 0.2.

Для получения свежей точки SAR всегда используются значения предыдущего бара.

На восходящем тренде берется предыдущая точка (если ее нет, то произвольная, часто это минимум 4-й свечи слева), плюс ускорение, умноженное на разницу максимальной цены текущего бара и предыдущего SAR.

SAR сегодня = SAR вчера + ускорение * (максимум бара вчера - SAR вчера)

При этом в случае обновления ценой максимума ускорение увеличивается на 0.02 (или ваша настройка), пока не достигнет максимального 0.2 (или ваша настройка).

С помощью настройки ускорения достигается эффект пропорционального движения SAR за убегающей ценой.

Это формула для SAR на восходящем рынке. Она работает зеркально (применяются цены минимумов) на нисходящем рынке.

Рис. 3. Вычисление точки SAR.

Легко разобрать на примере:

Имея значения предыдущего SAR и максимума свечи (112.804 и 112.088 соответственно), мы можем подставить их в формулу и получить следующую точку SAR - №2 на рисунке.

SAR2 = SAR1 + ускорение * (Максимум - SAR1)

SAR2 = 112.088 + 0.02 * (112.804 - 112.088)

SAR2 = 112.102

Проверим показание индикатора на графике:

Рис. 4. Показания сходятся!

Резюме

Индикатор Parabolic Stop And Reverse является инструментом для поиска точек входа и выхода на любых трендах. Со своей функцией индикатор справляется успешно. В задачах трейдера - фильтрация и подбор трендов, где возможно применение такого инструмента, как SAR.

Индикатор SAR применяется в алгоритмической торговле для автоматического слежения как за открытой позицией (перенос стоп-лосса по мере движения цены), так и для отслеживания цены на предмет точки входа (передвижение стоп-ордера ближе и ближе к цене до его срабатывания).

Вопросы автоматизации торговли раскрыты в видео "Как трейдер, не владеющий программированием, может создать свой первый торговый алгоритм?", а также в других обучающих видео на нашем сайте.

Автор – Молодяшин Роман, тренер MTBankFX

ЗАО "МТБанк" использует на сайте файлы cookie для персонализации сервисов и удобства пользователей.
Узнайте больше о том, как мы используем cookie и как вы можете изменить свои настройки

chat